A Mount Gay rum hazája Barbados, egy 14 mérföld széles és 21 mérföld hosszú korallsziget. Barbadoson készítettek először rumot, és sokak szerint a Mount Gay a legősibb rumbrand: a legkorábbi források 1663-ra teszik az itt keletkező első „kísérleti” rumpárlatok létrejöttét. A Mount Gay rum, vagyis „a Gay hegyéről származó rum” Sir John Gay Alleyne nevéből származik. Bizalmas barátja, John Sober őt bízta meg a 280 holdas Mount Gilboa ültetvény és az ehhez tartozó lepárló vezetésével. Sir John Gay Alleyne olyan ügyesen vezette a vállalatot, hogy hamarosan nemzetközileg is széles körű hírnévre tett szert, hosszú időn át volt a barbadosi parlament képviselője. A Nyugat-Indiai Egyetem történésze, Hilary Beckles szerint Alleyne korának legbefolyásosabb hangjaként emelte fel szavát a rabszolgaság intézménye ellen, és sokan Barbados nemzeti hősének tekintették. 

Sir John Gay Alleyne 1801-ben meghalt, mégis beírta magát az örökkévalóságba, mert John Sober róla nevezte el a vállalatát Mount Gay Distillerynek, a Sir középső nevének felhasználásával. 1918-ban a birtokot egy barbadosi üzletember, Aubrey Ward Frank kaparintotta meg, és az A. F. Ward a mai napig felfedezhetjük a rum címkéjén. Aztán 1989-ben jött egy újabb csavar a vállalat életében, és a Rémy Cointreau Group vásárolta meg a brandet.